Skip to main content

5.4.2 Modelldiagnostikk

Det er mulig å foreta tester av regresjonsmodellen opp mot dataene en analyserer, for på denne måten å sjekke om den valgte modellen trenger å modereres. Dette gjøres ved å angi opsjoner for hvilke test-parametre en vil vise frem resultatet av. Regresjonsresultatet vil da også vise parameterverdiene under hovedtabellen.

Følgende opsjoner kan benyttes for modelltesting:

  • ov: Ramseys RESET test for utelatte variabler. Viser en samlet F-verdi med tilhørende P-verdi

  • vif: Variance inflation factor test for multikollinearitet. Viser variance inflation factor (VIF)-verdier for de uavhengige variablene i en tabell

  • het_bp: Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet chikvadrat-verdi med tilhørende P-verdi

  • het_iid: Studentisert Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet chikvadrat-verdi med tilhørende P-verdi (en nyere versjon av BP-testen som er mer robust siden den ikke forutsetter at residualene er normalfordelt)

  • het_fstat: F-statistikk fra Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet F-verdi med tilhørende P-verdi. Antallet frihetsgrader baserer seg ikke på antall variabler i regresjonsmodellen, men stammer fra en ekstra OLS-modell som sammenligner residualer og predikerte verdier. Derfor kun én frihetsgrad


Eksempel der en tester for utelatte variabler, multikollinearitet og heteroskedastisitet:

 regress innt19 mann gift alder formuehøy, ov vif het_bp

Resultat (henter ut alle test-parametrene):

Det finnes også andre metoder i microdata.no for å teste regresjonsmodeller:

  • Kommandoen correlate gir parvise mål på korrelasjon mellom enkeltvariabler i en tabellmatrise. Dette kan avdekke multikollinearitet. I kapittel 5.1 gjennomgås denne kommandoen

  • Kommandoen regress-predict gir mulighet for å studere bl.a. residual- og prediksjonsverdier. Dette kan kombineres med grafiske verktøy som histogram for å vise residualfordelinger og for å sjekke for f.eks. normalfordeling. Kommandoen hexbin kan dessuten vise et anonymisert 2-veis plot. Se kapittel 5.4.4 for en gjennomgang av denne kommandoen