5.9.2.1 Modelldiagnostikk

Det er mulig å foreta modelltesting for å sjekke om en skal benytte fixed eller random effects- estimering i forbindelse med panelregresjoner. Dette gjøres ved å bruke kommandoen hausman.

Syntax og input følger samme logikk som tilhørende regresjonskommando (regress-panel): Avhengig variabel brukes som første input, og deretter listes de uavhengige.

Eksempel:

 
regress-panel lønn alder høyutdanning formue oslo
hausman lønn alder høyutdanning formue oslo
 

Resultatet av hausman-kjøringen er standard regresjonsresultat for hhv. fixed og random effect-estimering. I tillegg vises også differansen mellom koeffisientene ved de alternative estimeringer, samt et samlemål som indikerer hvilken variant som er best å benytte for det gjeldende datasett: P-verdi basert på kjikvadratdiagnostikk.

Eksempel der hausman-testen brukes til å sammenlikne estimater basert på fixed vs. random effects. Paneldataanalysen som skal testes estimerer effekten av å være hhv. gift og bosatt i Oslo på årslønn målt over årene 2016-2019:

P-verdier lavere enn 0.05 indikerer at det er systematiske forskjeller i koeffisientestimatene og at fixed effect-modellering passer dataene best. P-verdier over denne grensen indikerer det motsatte (at random effect-modellering bør brukes).

For mer detaljer anbefales det å bruke help-kommandoen: help hausman

Kommandoen regress-panel-predict kan også benyttes som hjelpeverktøy for modelldiagnostikk, jfr. kapittel 5.9.2.2.