Ny regresjonsfunksjonalitet: Instrumentvariabler

 av  Trond Pedersen

Det vil nå være mulig å benytte instrumentvariabler i forbindelse med regresjonsanalyser. Til dette brukes den nye kommandoen ivregress.

Syntax og input følger samme logikk som for den vanlige regress-kommandoen: Avhengig variabel brukes som første input, og deretter listes de uavhengige. Men til forskjell fra regress, kan en konstruere instrumentvariabler ved hjelp av parentesuttrykk. Om en mistenker avhengighet mellom uavhengige variabler, kan en sette opp et uttrykk der en spesifiserer hvilke variabler dette gjelder.

Eksempel der en mistenker at formue henger sammen med alder og bosted (= Oslo):

ivregress lønn mann (formue = alder oslo)

Resultatet av kjøringen er standard regresjonsoutput der instrumentvariabel og instrumenter listes opp under tabellen. I praksis behandles alle uavhengige variabler som instrumenter, bortsett fra variabelen som defineres som instrumentvariabel.

Vi planlegger også å implementere diverse diagnostikk knyttet til instrumentvariabel-modellering fremover. Dette inkluderer standard testestimatorer for endogenitet, korrelasjon og overidentifisering. Inntil da kan en teste modelleringen på følgende måter:

  • Kjøre regresjon med og uten instrumentering, og sammenligne resultatet: regress vs. ivregress
  • Bruke kommandoen correlate til å sjekke for korrelasjon mellom utvalgte variabler
  • Studere residualer m.m. vha. den nye kommandoen ivregress-predict (klikk her)

For mer detaljer anbefales det å bruke help-kommandoen: help ivregress

Klikk her for eksempler på bruk av instrumentvariabler i analyser

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no