Ny regresjonsfunksjonalitet: Hausman-test for panelregresjon

 av  Trond Pedersen

Det er nå mulig å foreta modelltesting for å sjekke om en skal benytte fixed eller random effects- estimering i forbindelse med panelregresjoner. Dette gjøres ved å bruke kommandoen hausman.

Syntax og input følger samme logikk som de ulike regresjonskommandoene: Avhengig variabel brukes som første input, og deretter listes de uavhengige.

Eksempel:

regress-panel lønn alder høyutdanning formue oslo
hausman lønn alder høyutdanning formue oslo

Resultatet av kjøringen er standard regresjons-output for hhv. fixed og random effect-estimering. I tillegg vises også differansen mellom koeffisientene ved de alternative estimeringer, samt et samlemål som indikerer hvilken variant som er best å benytte for det gjeldende datasett: P-verdi basert på kjikvadratdiagnostikk.

P-verdier < 0.05 indikerer at det er systematiske forskjeller i koeffisientestimatene og at fixed effect-modellering passer dataene best. P-verdier over denne grensen indikerer det motsatte (at random effect-modellering bør brukes).

Klikk her for eksempel på panelregresjon med bruk av hausman-test.

For mer detaljer anbefales det å bruke help-kommandoen: help hausman

Den nye kommandoen regress-panel-predict kan også benyttes som hjelpeverktøy for modelldiagnostikk (klikk her).

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no